BestEx Research annuncia un quadro ottimale adattivo per la progettazione e l'ottimizzazione degli algoritmi di esecuzione delle carenze di implementazione

Notizie fornite da

8 giugno 2023, 08:00 ET

Condividi questo articolo

Adaptive combina lo sviluppo di algoritmi "point-and-click" con un processo decisionale basato sui dati per ridurre i costi di negoziazione

STAMFORD, Connecticut, 8 giugno 2023 /PRNewswire/ -- BestEx Research Group LLC, un fornitore indipendente di soluzioni di esecuzione e misurazione algoritmica ad alte prestazioni per azioni, futures e trading FX, ha lanciato un framework senza codice per la creazione e ottimizzazione degli algoritmi di esecuzione del deficit di implementazione (IS). Il framework Adaptive Optimal (IS) di BestEx Research consente ai clienti di creare algoritmi di implementazione su misura per le carenze e di confrontare le prestazioni attraverso la sperimentazione per una progettazione personalizzata veramente ottimizzata per il loro flusso di ordini e le loro preferenze uniche.

Adaptive Optimal consente ai trader buy-side e ai fornitori sell-side di sviluppare algoritmi IS completamente personalizzati e comprendere l'impatto delle decisioni di progettazione sui conseguenti costi di esecuzione. Il quadro prevede una rapida personalizzazione delle preferenze IS comuni, ad esempio se accelerare il trading o favorire un approccio opportunistico, se gli ordini devono essere completati, cambiamenti nella strategia di esecuzione in base alle condizioni di mercato e altro ancora. Gli strumenti di test A/B integrati nella piattaforma consentono la sperimentazione di diverse strategie per un confronto equo delle prestazioni, risolvendo le domande di lunga data dei trader su come ottimizzare le prestazioni.

Inoltre, il framework Adaptive Optimal (IS) consente alle aziende lato vendita di fornire e supportare praticamente qualsiasi algoritmo IS, adattando le offerte a ogni singola azienda, commerciante e ordine senza necessità di codifica. Gli strumenti di sviluppo algoritmico punta e clicca della piattaforma consentono alle aziende lato vendita di ricreare rapidamente la loro offerta esistente nell'Algorithm Management System (AMS) di BestEx Research, continuando a sperimentare per migliorare le prestazioni e collaborare con i propri clienti per creare soluzioni di trading ottimizzate.

"Si tratta di una soluzione rivoluzionaria per il nostro settore. Negli ultimi due decenni, le aziende buy-side hanno utilizzato algoritmi opachi e black-box di implementazione delle carenze con solo una manciata di impostazioni di urgenza, ma tali algoritmi limitati semplicemente non possono funzionare bene per tutti i gestori di portafoglio per tutti. tipi di ordini. La vera ottimizzazione dei costi di negoziazione richiede un attento esame dell'alfa degli ordini, delle preferenze di rischio di esecuzione dei gestori e della liquidità intraday in ciascun prodotto negoziato e Adaptive offre gli strumenti per aiutare i nostri clienti a raggiungere questo obiettivo: qualcosa che è rimasto fuori portata per decenni." ha affermato Hitesh Mittal, fondatore e CEO di BestEx Research. "Non solo gli algoritmi IS esistenti non sono adattati a ciascun gestore degli investimenti, ma tendono anche a soffrire di una serie di problemi di progettazione che gonfiano inutilmente i costi di negoziazione: incomprensione del compromesso tra impatto sul mercato e decadimento alfa, comportamento eccessivamente aggressivo nel completamento degli ordini e la selezione avversa a lungo termine sono alcuni esempi. Il nostro nuovo framework Adaptive Optimal (IS) affronta queste sfide e ci consente di creare soluzioni personalizzate per ciascuno dei nostri clienti."

Gli algoritmi sviluppati utilizzando il framework Adaptive Optimal (IS) sono alimentati dalla pluripremiata tecnologia di trading di BestEx Research e supportati dal loro sistema di gestione degli algoritmi multi-asset (AMS), offrendo ai clienti trasparenza e controllo sull'esecuzione. I trader buy-side e i fornitori sell-side possono visualizzare e interagire con il loro trading, rivedere l'analisi dei costi di transazione per tutta la durata e storicamente di ciascun ordine e creare algoritmi personalizzati, Smart Order Router (SOR) e strategie di ricerca della liquidità.

Per saperne di più sui principi di progettazione alla base del framework Adaptive Optimal (IS) di BestEx Research, leggere l'annuncio completo del prodotto all'indirizzo https://www.bestexresearch.com/insights/adaptive.

Per ulteriori informazioni sul sistema di gestione degli algoritmi di ricerca BestEx (AMS), visitare bestexresearch.com.

Informazioni su BestEx ResearchBestEx Research Group LLC è un fornitore di sofisticati algoritmi di esecuzione per azioni, futures e FX volti a ridurre i costi di negoziazione per i gestori buy-side. L'Algorithm Management System (AMS) basato su cloud dell'azienda combina gli algoritmi di esecuzione con un dashboard intuitivo, analisi dei costi di transazione, personalizzazione e automazione nella prima piattaforma di esecuzione algoritmica indipendente e multi-asset del settore. BestEx Research offre inoltre alle aziende lato vendita una soluzione di trading fluida e personalizzabile per i propri clienti senza necessità di codifica. Per ulteriori informazioni sulla missione e sui prodotti di BestEx Research o per richiedere una demo del prodotto, visitare www.bestexresearch.com. Segui BestEx Research su LinkedIn e Twitter.